Seminario de Probabilidad y Estadística

Obtenemos un teorema de verificación para resolver un juego de Dynkin dirigido por un proceso de Lévy. El resultado requiere encontrar dos funciones promediantes que, compuestas respectivamente 

con el supremo y el ínfimo del proceso, sumadas, y tomando esperanza, dan la función de valor del juego.  
Los tiempos de parada óptimos son los tiempos de entrada respectivos de los conjuntos soporte de las funciones promediantes. La demostración se basa en identidades de fluctuaciones del proceso de Lévy subyacente. Ilustramos nuestro resultado con tres nuevos ejemplos sencillos, en los que no siempre se cumple la propiedad de pegado suave de las soluciones.