Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial

Ernesto Mordecki

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Publicado: 16/12/2000. Versión actual 22/12/2000

Curso dictado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile. 18, 19 y 20 de diciembre de 2000.

Contenidos

  1. Opciones, probabilidades de ruina y procesos de Lévy
  2. Valuación de opciones europeas, americanas y perpetuas
  3. Probabilidades de ruina y opciones perpetuas para procesos de Lévy

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