Distribución del máximo de un proceso de Lévy y aplicaciones en finanzas y matemática actuarial

Ernesto Mordecki

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Notas del Curso de la I Escuela de Invierno de Análisis Estocástico y Aplicaciones
28 de julio al 1 de agosto de 2003
Valparaíso - Chile

Contenidos

1. Distribución exponencial y Procesos de Poisson
2. Probabilidad de ruina en el procesos de Poisson compuesto
3. Problemas de barrera para el proceso de Wiener
4. Distribuciones tipo Fase
5. Propiedades de las distribuciones tipo fase
6. Probabilidad de ruina en el procesos de Poisson compuesto: segunda parte
7. Problema de la ruina para procesos de Lévy con saltos negativos con distribución de tipo fase y positivos arbitrarios
8. Caso particular: Mezclas de exponenciales
9. Modelo de mercado financiero. Opciones
10. Bachelier 1900
11. Opciones europeas. Black - Scholes 1973
12. Opciones americanas y parada óptima
13. Valuación de opciones perpetuas para un proceso de Lévy
14. Fórmulas cerradas para saltos exponenciales