Métodos Numéricos en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Curso dictado por Raúl Tempone y Ernesto Mordecki
Transparencias del Curso disponibles por e-mail
Ejercicios del CURSO (incluye ejercicios opcionales)
Método de Aprobación:
Se espera que un 25 por ciento de los ejercicios
(a elegir por los estudiantes)
sean entregados hasta el miércoles 17 de mayo.
La entrega final es el 1 de julio de 2006.
Cronograma y Contenidos tentativos
- Miércoles 26 de Abril: 17 a 19 horas - CMAT - (E. Mordecki)
Proceso de Wiener
- Viernes 28 de Abril: 18 a 20 horas - IMERL (E. Mordecki)
Integral de Ito
- Viernes 5 de mayo: 18 a 20 horas - IMERL (R. Tempone)
Ecuaciones diferenciales estocasticas. Fórmula de Ito.
- Lunes 8 de mayo: 15 a 17 horas - CMAT (R. Tempone)
Fórmula de Feyman - Kac.
- Miércoles 10 de mayo. Clase de Consulta 17 a 18 horas (CMAT)
- Viernes 12 de mayo: 18 a 20 horas - IMERL (R. Tempone)
Método de Monte-Carlo - Euler
- Lunes 15 de mayo: 15 a 17 horas - CMAT (R. Tempone)
Método de Monte-Carlo - Euler (II)
- Miércoles 17 de mayo. Clase de Consulta 17 a 18 horas (IMERL)
- Miércoles 24 de mayo. Clase de Consulta 17 a 18 horas (CMAT)
Material del Curso:
Stochastic and Partial Differential Equations with Adapted Numerics
J. Goodman, K. Moon, A. Szepessy, R. Tempone, G. Zouraris
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Grupo
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Primer entrega
(15/5/2006)
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Entrega Final
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Nota
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Juan Cirielli
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15/5
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7/7
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12
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Federico Dalmao
Federico De Olivera
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16/5
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1/9
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11
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José Díaz
Ariel Roche
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23/5
|
1/9
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11
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Fabián Crocce
Alejandro Cholaquidis
Marcelo Fiori
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24/5
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4/7
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11
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Bruno Bazzano
Laura Aspirot
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24/5
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1/7
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11
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Sebastian Basterrech
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25/5
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